一类带扰动含副索赔离散模型的几个破产问题

发布时间：2020-03-12 04:06

【摘要】：本文研究了带一维扰动且含副索赔离散模型中的破产问题.利用递归等方法,得到了该模型下的破产前瞬时赢余和破产赤字联合分布的递推公式,以表明保险公司的破产严重状况,推广了不带扰动的风险模型中相应的结论.

【参考文献】

相关期刊论文 前1条

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【共引文献】

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相关会议论文 前1条

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本文编号：2586445