带常值红利边界策略的相依Erlang风险模型

发布时间：2021-11-29 14:43

　　本文主要研究了带分红和相依的Erlang风险模型的Gerber-Shiu期望折现罚金函数和期望折现分红函数.其中,分红是在常值红利边界策略下的分红,相依是一种特殊的相依情况,这种相依可以用于描述地震保险.在保险精算学理论中,独立性是一个很好的性质,它简化了计算,使得许多破产问题迎刃而解.但是,在保险公司的实际运营中,这些独立性往往是不成立的.比如,地震保险,索赔量就常受到索赔来到时间等因素的影响.因此,研究者开始在模型中加入相依.另一方面,如今股市如火如荼,许多研究者又将目光集中到了保险公司的分红上,提出了几种分红策略,并开始研究带分红的风险模型.因此,对带分红和相依的风险模型的研究具有很好的现实意义.根据内容,本文共分为以下三章：第一章为绪论,简要介绍了破产理论的历史背景和研究现状以及本文的主要内容,为以下两章的内容做准备.第二章为带常值红利策略的相依Erlang（2）风险模型.第一节是预备知识,给出了要研究的风险模型的定义以及前人相关的研究结果.第二节对已有结果的计算方法进行改变,讨论了带常值红利边界策略的相依Erlang（2）风险模型的Gerber-Shiu期望折现罚金函数.当u... 

【文章来源】：曲阜师范大学山东省

【文章页数】：43 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 绪论
    §1.1 破产理论的历史背景和研究现状
    §1.2 本文研究的主要内容
第二章 带常值红利边界策略的相依Erlang(2)风险模型
    §2.1 预备知识
    §2.2 风险模型的Gerber-Shiu期望折现罚金函数
    §2.3 风险模型的期望折现分红函数
第三章 带常值红利边界策略的相依Erlang(n)风险模型
    §3.1 预备知识
    §3.2 风险模型的Gerber-Shiu期望折现罚金函数
    §3.3 风险模型的期望折现分红函数
参考文献
致谢



本文编号：3526691