基于广义线性模型的IBNR准备金的评估研究
发布时间：2021-12-02 13:52
近年来，随着我国金融改革的深化，为了促进金融业持续健康安全发展，尤其是保险行业的蓬勃发展，责任准备金的提留和评估就成为了保险业的重中之重。保险一般可分为寿险与非寿险，寿险中的准备金主要是未到期责任准备金，而该准备金的提留和评估已有上百年的历史，评估技术和监管手段非常成熟。而对于非寿险中的准备金，主要是未决赔款准备金，则相对落后很多。未决赔款准备金指财险公司对已发生但尚未结案的赔案而提留的准备金，包括已发生已报案未决赔款准备金、已发生未报案未决赔款（IBNR）准备金和理赔费用准备金。而其中评估难度最大、理论研究最不成熟、监管力度最薄弱的，同时也最为重要的就是IBNR准备金。简单来说，IBNR准备金指的是针对那些事故已经发生，但被保险人尚未将该事故报告给保险公司的情况，保险公司应该提留的准备金。这其中就涉及到报案延迟的问题，对于短尾险种，如机动车辆险、航空险，基本没有报案延迟。而对于长尾险，尤其是各种责任险，报案延迟在某些特殊情况甚至达到数十年，此时便很难精确地评估赔款责任。如果不能更深层次地对IBNR准备金进行单独评估预测，财险公司的资产负债比的风险将会更大，公司的经营和信誉会受到极大的...
【文章来源】：杭州电子科技大学浙江省
【文章页数】：59 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
一张保单的赔付流程
35图4-3-1 模型基本信息第一部分表现了模型的基本信息：模型随机成分的函数分布是 Negative Binomial，即负二项分布，连接函数是 log（对数分布），总参数、已知参数与未知参数的个数。还说明了参数的指代意义，比如第一个参数指代常数项 c、参数5指代事故年4的趋势影响因素。图4-3-2 拟合优度信息第二部分提供了模型的拟合优度信息：其中 Deviance 统计量、Pearson Chi-square 统计量、AIC 信息准则，在上一章第二部分已经详细分析了它们的理论基础。前两个统计量都服从自由度为 n-p 的卡方分布，而且这三个统计量都是统计值越小说明模型拟合程度越
连接函数是 log（对数分布），总参数、已知参数与未知参数的个数。还说明了参数的指代意义，比如第一个参数指代常数项 c、参数5指代事故年4的趋势影响因素。图4-3-2 拟合优度信息第二部分提供了模型的拟合优度信息：其中 Deviance 统计量、Pearson Chi-square 统计量、AIC 信息准则，在上一章第二部分已经详细分析了它们的理论基础。前两个统计量都服从自由度为 n-p 的卡方分布，而且这三个统计量都是统计值越小说明模型拟合程度越好。
【参考文献】：
期刊论文
[1]基于Bootstrap方法的随机性准备金进展法及R实现[J]. 张连增,段白鸽. 山西财经大学学报. 2011(04)
[2]基于BF方法的IBNR准备金区间估计[J]. 郝汉. 管理观察. 2009(16)
[3]非寿险业务未决赔款准备金的两阶段广义线性模型估计[J]. 卢志义,刘乐平. 数理统计与管理. 2008(01)
[4]IBNR准备金提取方法的实务考虑[J]. 李晓翾. 保险职业学院学报. 2007(06)
[5]未决赔款准备金评估模型的比较研究[J]. 孟生旺. 统计与信息论坛. 2007(05)
[6]已发生已报案未决赔款准备金评估结果的差异性——基于我国非寿险市场的研究[J]. 袁智军,尹江鳌. 南方金融. 2006(10)
[7]保险公司未决赔款准备金的稳健贝叶斯估计[J]. 刘乐平,袁卫,张琅. 数量经济技术经济研究. 2006(07)
[8]保险公司IBNR准备金财务规定的实证研究[J]. 张伟. 甘肃社会科学. 2005(05)
[9]未决赔款准备金计提方法比较研究[J]. 高洪忠,刘红岩. 山东大学学报(理学版). 2005(05)
[10]基于财务核算视角的IBNR准备金内涵界定[J]. 张伟. 上海保险. 2005(08)
博士论文
[1]基于广义线性模型的损失准备金估计方法研究[D]. 卢志义.天津财经大学 2008
[2]未决赔款准备金的分布函数及其界值研究[D]. 刘燕.电子科技大学 2006
硕士论文
[1]基于个体索赔损失模型的IBNR准备金估计[D]. 段蕊.吉林大学 2011
[2]基于Mack理论的准备金预测衰减模型[D]. 梁晴.天津财经大学 2010
[3]基于GLM的我国车险费率厘定的实证研究[D]. 郝红红.天津财经大学 2010
[4]基于广义线性模型的未决赔款准备金估算研究[D]. 石志成.西南财经大学 2010
[5]广义线性混合模型在精算分析中的应用[D]. 贺宝龙.武汉理工大学 2008
[6]基于贝叶斯统计的未决赔款准备金预测研究[D]. 郭涛.天津财经大学 2008
[7]评估IBNR准备金的随机方法[D]. 彭景云.华东师范大学 2007
[8]寿险公司资产与负债的公允价值计量[D]. 沈丁丁.西南财经大学 2007
[9]随机利率模型下寿险准备金的Monte Carlo分析[D]. 潘俊.湖南大学 2006
[10]在DFA中运用动态线性模型评估未决赔款准备金[D]. 王轶铭.湖南大学 2005
本文编号：3528570
【文章来源】：杭州电子科技大学浙江省
【文章页数】：59 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
一张保单的赔付流程
35图4-3-1 模型基本信息第一部分表现了模型的基本信息：模型随机成分的函数分布是 Negative Binomial，即负二项分布，连接函数是 log（对数分布），总参数、已知参数与未知参数的个数。还说明了参数的指代意义，比如第一个参数指代常数项 c、参数5指代事故年4的趋势影响因素。图4-3-2 拟合优度信息第二部分提供了模型的拟合优度信息：其中 Deviance 统计量、Pearson Chi-square 统计量、AIC 信息准则，在上一章第二部分已经详细分析了它们的理论基础。前两个统计量都服从自由度为 n-p 的卡方分布，而且这三个统计量都是统计值越小说明模型拟合程度越
连接函数是 log（对数分布），总参数、已知参数与未知参数的个数。还说明了参数的指代意义，比如第一个参数指代常数项 c、参数5指代事故年4的趋势影响因素。图4-3-2 拟合优度信息第二部分提供了模型的拟合优度信息：其中 Deviance 统计量、Pearson Chi-square 统计量、AIC 信息准则，在上一章第二部分已经详细分析了它们的理论基础。前两个统计量都服从自由度为 n-p 的卡方分布，而且这三个统计量都是统计值越小说明模型拟合程度越好。
【参考文献】：
期刊论文
[1]基于Bootstrap方法的随机性准备金进展法及R实现[J]. 张连增,段白鸽. 山西财经大学学报. 2011(04)
[2]基于BF方法的IBNR准备金区间估计[J]. 郝汉. 管理观察. 2009(16)
[3]非寿险业务未决赔款准备金的两阶段广义线性模型估计[J]. 卢志义,刘乐平. 数理统计与管理. 2008(01)
[4]IBNR准备金提取方法的实务考虑[J]. 李晓翾. 保险职业学院学报. 2007(06)
[5]未决赔款准备金评估模型的比较研究[J]. 孟生旺. 统计与信息论坛. 2007(05)
[6]已发生已报案未决赔款准备金评估结果的差异性——基于我国非寿险市场的研究[J]. 袁智军,尹江鳌. 南方金融. 2006(10)
[7]保险公司未决赔款准备金的稳健贝叶斯估计[J]. 刘乐平,袁卫,张琅. 数量经济技术经济研究. 2006(07)
[8]保险公司IBNR准备金财务规定的实证研究[J]. 张伟. 甘肃社会科学. 2005(05)
[9]未决赔款准备金计提方法比较研究[J]. 高洪忠,刘红岩. 山东大学学报(理学版). 2005(05)
[10]基于财务核算视角的IBNR准备金内涵界定[J]. 张伟. 上海保险. 2005(08)
博士论文
[1]基于广义线性模型的损失准备金估计方法研究[D]. 卢志义.天津财经大学 2008
[2]未决赔款准备金的分布函数及其界值研究[D]. 刘燕.电子科技大学 2006
硕士论文
[1]基于个体索赔损失模型的IBNR准备金估计[D]. 段蕊.吉林大学 2011
[2]基于Mack理论的准备金预测衰减模型[D]. 梁晴.天津财经大学 2010
[3]基于GLM的我国车险费率厘定的实证研究[D]. 郝红红.天津财经大学 2010
[4]基于广义线性模型的未决赔款准备金估算研究[D]. 石志成.西南财经大学 2010
[5]广义线性混合模型在精算分析中的应用[D]. 贺宝龙.武汉理工大学 2008
[6]基于贝叶斯统计的未决赔款准备金预测研究[D]. 郭涛.天津财经大学 2008
[7]评估IBNR准备金的随机方法[D]. 彭景云.华东师范大学 2007
[8]寿险公司资产与负债的公允价值计量[D]. 沈丁丁.西南财经大学 2007
[9]随机利率模型下寿险准备金的Monte Carlo分析[D]. 潘俊.湖南大学 2006
[10]在DFA中运用动态线性模型评估未决赔款准备金[D]. 王轶铭.湖南大学 2005
本文编号：3528570
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