索赔次数的开放式混合泊松分布研究

发布时间：2022-01-08 09:58

　　本文建立了索赔次数的多风险类别混合泊松分布。首先,考虑索赔次数的零膨胀、厚尾性和异质性等特征,建立风险类别待定的开放式混合泊松分布（OMP分布）,开放式结构使该分布对实际数据的多样特征和风险类别具有良好的自适应性;其次,定义混合权重参数的iSCAD惩罚函数,实现对权重参数的筛选;最后,借助EM算法求得分布参数,实现对各风险类别下索赔次数的估计。借助iSCAD惩罚函数,本文给出最优混合数,避免传统混合分布中主观选择的弊端,克服传统混合分布中结构复杂、参数估计没有显式表达式、估计结果不便于解释等问题。基于三组风险特征多样数据的实证分析,本文发现OMP分布可以显著改进现有模型的拟合效果。 

【文章来源】：统计研究. 2019,36(03)北大核心CSSCI

【文章页数】：13 页

【文章目录】：
一、引言
二、模型建立
    (一) OMP分布
    (二) 相关分布
三、参数估计
    (一) iSCAD惩罚函数
    (二) EM算法
    (三) 初始值的选取
    (四) 模型评价
四、实例分析
    (一) 零膨胀数据
    (二) 厚尾数据
    (三) 异质性数据
五、总结


【参考文献】：
期刊论文
[1]零膨胀损失次数的贝叶斯分位回归模型[J]. 杨亮,孟生旺.  数量经济技术经济研究. 2017(05)
[2]随机效应零膨胀索赔次数回归模型[J]. 孟生旺,杨亮.  统计研究. 2015(11)
[3]指数类混合型索赔次数的分布及其应用[J]. 毛泽春,刘锦萼.  应用概率统计. 2008(01)
[4]免赔额和NCD赔付条件下保险索赔次数的分布[J]. 毛泽春,刘锦萼.  中国管理科学. 2005(05)



本文编号：3576352