一索赔到达间隔为离散相形分布的Sparre Andersen模型的破产问题

发布时间：2017-06-23 08:18

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【摘要】：本文研究的是索赔到达时间间隔服从离散相形分布的连续时间Sparre Andersen模型的破产问题,其中索赔额分布也是离散的.首先利用向前马尔可夫技巧,把此风险过程化成逐段决定马尔可夫过程(PDMP)过程,然后借助于带有离散部分的广义生成算子得到了一个指数鞅.随之,利用鞅方法和测度变换的思想,求出了破产概率的一般表达式,破产概率的Lundberg界和Cramér-Lundberg逼近这些与经典风险模型和连续时间复合二项模型中相平行的结果.对索赔额分布为几何分布情形,得到了破产概率的明确表达式.
【作者单位】： 河北工业大学理学院;石家庄铁道大学数理系;河北师范大学数信学院;
【关键词】： Sparre Andersen 离散相形 破产概率 Lundberg界 Cramér-Lundberg逼近
【基金】：国家自然科学基金(11201111) 河北省高等学校科学技术研究项目(ZD20131017)
【分类号】：F224;F840
【正文快照】： 本文研究的索赔到达时间间隔服从离散相形分布的连续时间SparreAndersen模型其实是连续时间复合二项模型的推广.连续时间复合二项模型,作为Gerber的复合二项模型一种连续化,首先是由Liuetal[1]提出的.自1988年Gerber[2]首次提出复合二项模型,Shiu[3],Willmot[4],Dickon[5],Yue

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1 谢丽丽;丹麦袖珍图书翻译实践报告[D];河北师范大学;2014年

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本文编号：474440