常利率下带投资的多险种风险模型的破产概率

发布时间：2017-07-20 20:27

  本文关键词：常利率下带投资的多险种风险模型的破产概率

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【摘要】：根据现实环境中保险公司的经营情况,由于在一定时间段内,利率比较稳定,因此考虑的利率为常利率.在考虑常利率及通货膨胀率下研究了带投资的多险种风险模型的破产概率,运用鞅方法得出了此模型最终破产概率满足的一般表达式.
【作者单位】： 东莞理工学院计算机学院;兰州交通大学数理学院;
【关键词】： 利率 投资 多险种 破产概率
【基金】：广东省科技计划课题(2012B010100044) 东莞市高等院校科研机构科技计划课题(2012108102031)资助项目
【分类号】：F224;F840
【正文快照】： 经典风险模型的研究奠定了风险理论的基础[1].许多研究者对经典风险模型进行推广,在考虑保险公司的投资情况下,研究带投资组合的风险模型的破产概率[2-6],其中一部分资金用于投资稳定收益的项目,如政府债券;另一部分资金用于风险投资,如股票.文献[7-8]建立了确定停止损失再保

【参考文献】

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【共引文献】

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【相似文献】

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中国重要报纸全文数据库 前1条

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本文编号：569901