最大化调节系数的最优比例再保险和破产概率——跳扩散模型

发布时间：2017-07-27 11:37

  本文关键词：最大化调节系数的最优比例再保险和破产概率——跳扩散模型

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【摘要】：考虑了一类新的保费原理——期望-标准差保费原理,基于此类新的保费原理之下,讨论了跳扩散(简称为J-D)模型中使得调节系数最大化的最优再保险问题,并且得到了最优再保险策略,最大调节系数和破产概率的最小指数上界的清晰表达式.最后通过数例和图表比较了J-D模型中有无再保险的情况.
【作者单位】： 常州工学院理学院;南京师范大学数学科学学院;
【关键词】： 调节系数 跳扩散 比例保险 破产概率
【基金】：国家自然科学基金(11101215)
【分类号】：F224;F840
【正文快照】： 最近,有相当一部分文献站在保险人立场上来讨论风险模型中的最优控制问题.如Browne[1],Hippand Plum[2],Schmidli[3],Liu and Yang[4],Gerber and Shiu[5].这些工作中,随机控制理论和相关工具得到了广泛的应用.他们通常在所研究的风险模型中,假设累积索赔过程是复合Poission过

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3 ;关于印发《关于调整出售公有住宅楼房调节系数的指导意见》的通知[J];北京市人民政府公报;2001年02期

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本文编号：581256