基于POT模型的巨灾风险度量与保险模式研究——以地震风险为例

发布时间：2017-07-29 11:02

  本文关键词：基于POT模型的巨灾风险度量与保险模式研究——以地震风险为例

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【摘要】：巨灾风险发生的频率低且损失大,具有显著的厚尾性特征,因此不易度量其风险。本文以地震风险为例,采用1961-2011年以来中国发生的4.5级以上地震造成的损失值作为样本,在进行物价调整之后引入了POT模型和广义Pareto分布对损失数据进行拟合,计算出不同的置信度水平下不同的VaR值,得到不同的保费规模与地震保险的价格,并以此为依据设计我国巨灾保险的风险分散机制。
【作者单位】： 北方工业大学理学院;
【关键词】： 巨灾风险 POT模型 广义Pareto分布 VaR
【基金】：国家自然科学基金项目(编号:11301011)
【分类号】：F842.64
【正文快照】： 郝军章崔玉杰(北方工业大学理学院,北京100144)0引言自2008年汶川大地震以来,我国在重大自然灾害发生后的补偿救助问题越发的突出,其巨额的资金与物资补偿大部分要依靠国家财政予以支持,而以保险形式给予的赔付乃是微乎其微。以“5.12”汶川大地震为例,其造成的直接经济损失

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本文编号：588797