非预期损失与极端损失视角下的贷款保险定价方法

发布时间：2017-08-01 06:14

  本文关键词：非预期损失与极端损失视角下的贷款保险定价方法

  更多相关文章： 信贷风险 贷款保险定价 贷款损失分布 非预期损失 极端损失

【摘要】：较之表现为贷款预期损失的信贷风险,商业银行自身对表现为贷款非预期损失与极端损失的信贷风险的覆盖能力非常有限。基于对信贷风险计量的新认识,充分考虑信贷资产非预期损失与极端损失的各种情况,构建起的贷款保险定价模型,能改善贷款保险价格的定价依据,对完善信贷保险机制、创新信贷风险转移定价理论具有积极的现实意义。研究发现:表现为贷款非预期损失与极端损失的信贷风险更适合被保险业务转移,且基于此制定的贷款保险价格存在可能的价格优势。研究同时结合国家对金融保险业的改革愿景,提出了加快贷款保险业务发展、完善贷款保险业务价格形成条件与形成机制的相关政策建议。
【作者单位】： 西南交通大学经济管理学院;四川师范大学经济与管理学院;
【关键词】： 信贷风险 贷款保险定价 贷款损失分布 非预期损失 极端损失
【基金】：国家社科基金青年项目(12CGL020) 教育部人文社科基金资助项目(12YJA790110)的资助
【分类号】：F842.6;F832.4
【正文快照】： 一、引言据银监会公布的数据显示:截止2014年四季度末,我国银行业金融机构不良贷款率为1.64%,商业银行不良贷款率为1.29%,均为2010年以来最高水平。加之近年利率市场化步伐的加快、国家对地方债务的持续清理和对过剩产能的持续调整、以及房地产市场的不景气等因素,使得国内信

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 李晓洁;魏巧琴;;信用风险、出口信用保险和出口贸易关系的研究[J];财经研究;2010年05期

2 郭心义;郝博雯;赵乐;;北京市涉农小额信贷保证保险费率测算[J];保险研究;2013年03期

3 胡滨;郑联盛;;“贷款+保险”:国家助学贷款市场化机制研究[J];保险研究;2014年08期

4 李姗姗;吴涛;;信用风险度量——VaR值的计算方法研究[J];金融理论与实践;2009年07期

5 唐吉平,陈浩;贷款信用保险定价研究[J];金融研究;2004年10期

6 张金宝;任若恩;;银行债务的清偿结构与存款保险定价[J];金融研究;2007年06期

7 丰雪;吕杰;;基于信息熵方法的作物产量保险定价研究——以辽宁省新民市为例[J];农业技术经济;2013年04期

8 崔兴岩;吴青;李芸;;高房价下个人住房抵押贷款保险发展策略研究[J];经济问题;2013年12期

9 文忠平;周圣;史本山;;贷款损失保险及其在中国商业银行经济资本管理中的应用[J];上海金融;2012年01期

10 唐吉平;陈浩;陈德付;;信贷资产组合保险策略定价研究[J];数量经济技术经济研究;2006年04期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 边宽江;胡海洋;;VaR方法在农业银行信用风险管理中的应用[J];安徽农业科学;2010年31期

2 李晓庆;郝丽风;陈理飞;;保险资本在银行风险管理中的运用研究[J];财会月刊;2010年12期

3 林莉芳;;解决小微型企业融资难题的对策研究[J];产业与科技论坛;2012年06期

4 崔晓玲;钟田丽;;基于价值和费率的信用担保融资契约模型[J];管理学报;2010年05期

5 郭心义;郝博雯;赵乐;;北京市涉农小额信贷保证保险费率测算[J];保险研究;2013年03期

6 张冀;谢志斌;;国际出口信用保险市场化评价——兼论中国出口信用保险公司体制改革[J];甘肃金融;2013年06期

7 徐海龙;杨汇潮;江生忠;;我国出口信用保险政策性作用研究[J];保险研究;2013年10期

8 肖宁;;商业银行中小企业信贷风险及其控制策略[J];广东科技;2014年16期

9 王溪f^;;监管资本套利:一个文献综述[J];东岳论丛;2014年09期

10 黄祖梅;;我国小微保险的发展对策探讨[J];河南财政税务高等专科学校学报;2014年05期

中国重要会议论文全文数据库 前6条

1 尹成远;刘振威;刘莉薇;;中小企业贷款保证保险定价研究——基于信用风险度量术的保证保险费率模型[A];保险、金融与经济周期——北大赛瑟（CCISSR）论坛文集·2010[C];2010年

2 张国兴;刘鹏;汪应洛;郭菊娥;;银行集中信用违约预警模型[A];社会经济发展转型与系统工程——中国系统工程学会第17届学术年会论文集[C];2012年

3 金雪军;毛捷;;违约风险与贷款定价:一个基于期权方法和软预算约束的新模型[A];经济学（季刊）第6卷第4期（总第26期）[C];2007年

4 张剑英;段云;孙文璧;;商业银行信贷客户违约预警模型比较[A];第三届（2008）中国管理学年会——技术与创新管理分会场论文集[C];2008年

5 温小霓;杨蓬勃;李雯;方蕊;刘鹏;李庆继;武小娟;;科技发展与保险业创新研究[A];陕西省保险学术优秀论文集（2013-2014）[C];2014年

6 温明振;韩培培;;高新技术企业商业贷款的信用风险研究[A];第十二届沈阳科学学术年会论文集（经管社科)[C];2015年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 张目;高技术企业信用风险影响因素及评价方法研究[D];电子科技大学;2010年

2 孙r，

本文编号：602847