带相关风险的保险公司的最优分红和再保险问题

发布时间：2017-08-02 21:01

  本文关键词：带相关风险的保险公司的最优分红和再保险问题

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【摘要】：本文的研究对象是带两种相关风险业务的保险公司.本文用复合Poisson过程描述这两种风险;应用扩散逼近理论,建立了一个扩散逼近模型.利用动态再保险策略,公司可以降低其破产概率,同时通过给客户分红,公司可以保持竞争力.公司的目标是寻找最优策略和值函数来最大化期望折现分红.因为超额损失再保险策略优于比例再保险策略,所以,本文考虑公司的超额损失再保险及其分红问题.问题分两种情形讨论:分红率有界和分红率无界.在这两种情形下,本文最终得到了值函数和相应最优策略的具体表达式.
【作者单位】： 南开大学数学科学学院;
【关键词】： 相关风险 最优分红 最优再保险 Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程
【基金】：国家自然科学基金(批准号:11171164和11471171)资助项目
【分类号】：F842.3;O175
【正文快照】： 1引言 由于分红可以看作衡量一个公司价值的工具,最大化期望折现分红成为一个公司最优化的重要原则.文献[1]首先提出一个公司会在破产前最大化所有分红的折现价值.本文假设保险公司的盈余过程是一个简单离散时间的随机游走过程,得到了最优分红策略是边界策略.文献[2]在此基础，

本文编号：611184