分数年龄假设的新方法:Kriging模型

发布时间：2017-08-05 13:29

  本文关键词：分数年龄假设的新方法:Kriging模型

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【摘要】：在生存函数的计算中,生命表只提供了整数年龄上的值。当计算非整数年龄上的生存函数时就需要进行分数年龄假设。经典的分数年龄假设在数学上容易处理,但却容易导致死力函数不连续,更重要的是无法保证其在分数年龄上估计的精确性。分数年龄假设本质上是一种插值技术。本研究尝试将一种插值性能优越的Kriging模型引入到分数年龄假设中,对整数年龄上的生存函数进行插值,并基于良好拟合的生存函数进一步构建死力函数及平均余命函数。基于Kriging模型的分数年龄假设的有效性通过了Makeham法则下的生存函数的验证,结果表明,Kriging模型的插值性能远胜过经典的分数年龄假设模型。
【作者单位】： 南京邮电大学管理学院;
【关键词】： Kriging模型 分数年龄假设 生命表 元模型
【基金】：江苏省高校自然科学基金项目“组合元建模及其在稳健参数设计中的应用研究”(12KJB630002) 2013年度产业信息安全与应急管理研究基地开放性课题项目“制造业服务化进程中服务质量的提升”(JDS213007) 国家自然科学基金青年项目“基于组合模型的稳健参数设计”(71401080)等资助
【分类号】：F840.4
【正文快照】： 一、引言人寿保险中的生命表通常只给出生存函数在整数年龄上的分布情况。当需要对非整数年龄上的生存函数进行计算时就必须做适当的分数年龄假设(fractional age assumption,FAA)。经典的分数年龄假设主要有死亡均匀分布(UUD)假设、常值死力假设以及Balducci假设,这些假设本

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前2条

1 吴贤毅,王静龙;分数年龄假设与生存函数的插值[J];华东师范大学学报(自然科学版);2001年04期

2 赵星;李洪娟;;非整数年龄假设中的二次多项式死亡力研究[J];数理统计与管理;2010年04期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前4条

1 王力平;张元萍;;考虑死亡率的DC型养老金资产配置研究的统一框架[J];保险研究;2014年04期

2 李世龙;赵霞;;基于分数年龄α-power假设的寿险精算现值[J];经济与管理评论;2012年03期

3 赵星;李洪娟;;非整数年龄假设中的二次多项式死亡力研究[J];数理统计与管理;2010年04期

4 李洪娟;赵星;;三次样条插值理论在生存函数中的应用[J];统计与决策;2009年24期

中国硕士学位论文全文数据库 前3条

1 王洪曾;死亡率的贝叶斯修匀与分段参数修匀[D];大连理工大学;2006年

2 田雷;Copula函数在精算数学中的应用[D];新疆大学;2008年

3 赵星;寿险精算中生命表函数的插值形式研究[D];山东大学;2008年

【二级参考文献】

中国期刊全文数据库 前1条

1 吴贤毅,王静龙;分数年龄假设与生存函数的插值[J];华东师范大学学报(自然科学版);2001年04期

【相似文献】

中国硕士学位论文全文数据库 前1条

1 邹艺;Kriging模型在计算机试验中的应用[D];苏州大学;2014年

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本文编号：625154