非寿险未决赔款准备金的选取模型

发布时间：2017-08-05 15:18

  本文关键词：非寿险未决赔款准备金的选取模型

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【摘要】：如何省下适量的现金流用于投资创造财富对于提升公司的竞争力至关重要。基于这样的背景下,2008年,Schmidt和Zocher从B-F方法入手,结合了所有常用的非寿险准备金确定性模型的共同点,提出了B-F延展模型。不仅如此,这些常用的准备金模型均为此模型的特例,并由此派生出许多新的准备金提取方法。文章就现实中不同准备金模型之间的比较,以及如何在该模型所派生的众多新方法中,找到最优的准备金提取方法进行总结。
【作者单位】： 华东师范大学金融与统计学院;
【关键词】： 非寿险准备金 流量三角形 B-F法 链梯法
【分类号】：F840.6;F224
【正文快照】： 0引言最近十年来,精算师们就理论上提出了许多准备金确定性模型,较为常用的有:链梯法,Panning法,赔付率法,B-F法和Cape Cod法。在大多数情况下,精算师们都会根据自己的经验结合公司的所需来判断所应选择的模型,但如何在众多的准备金方法中挑选最合适的准备金方法一直没有得到

【参考文献】

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本文编号：625550