中国非寿险业逆周期监管之附加资本计提及检测

发布时间：2017-08-18 12:29

  本文关键词：中国非寿险业逆周期监管之附加资本计提及检测

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【摘要】：保险业逆周期监管的实施办法和监管效果一直是各国保险监管机构探讨的重要议题之一。基于国非寿险业的历史数据,利用面板数据模型识别了非寿险逆周期监管的监控指标,根据Markov区制转移模型设计了逆周期附加资本的计提方法,并确定了最优的逆周期附加资本比率。研究结果发现,国非寿险业逆周期监管的监控指标应该为保费收入增长率。Markov区制转移模型可以有效采用平滑概率表示非寿险业发展所处的区制。基于平滑概率而适时增大或减小的附加资本比率能有效扭转保费收入的变动方向,从而使保险市场的变动更加平稳。而且,附加资本比率的取值为2.5%左右时,逆周期监管效果最佳。
【作者单位】： 上海财经大学金融学院;
【关键词】： 非寿险 逆周期监管 附加资本比率 Markov区制转移模型
【基金】：上海财经大学2014年度研究生创新基金项目(CXJJ-2014-332)
【分类号】：F842.6
【正文快照】： 一、引言2008年全球金融危机后,各国监管机构逐步意识到了金融监管体制所存在的问题,并开始加强宏观审慎监管。在保险界,国际保险监督官协会(IAIS)也认为各国保险监管机构应实施宏观审慎监管,加强逆周期监管,并正在制定全球统一的保险监管框架。中国保监会也与国际保险监督官

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本文编号：694575