我国煤炭价格波动周期特征分析及预测研究

发布时间：2018-05-16 00:10

  本文选题：波动周期 + X季节调整法　； 参考：《中国煤炭》2015年11期

【摘要】：本文采用X12季节调整法和HP滤波法,对2003年1月至2015年8月我国煤炭价格波动特性进行了分析,研究其长期趋势、周期循环、季节性和不规则等因素的变化情况。结果表明,长期趋势对煤炭价格的影响程度最大,周期循环、季节性和不规则因素影响次之,并且随着时间的推移,季节性和不规则因素快速减弱。从波动规律看,未来2~4个月当前周期可能结束,进入下一个波动周期。综合分析,预计四季度煤价继续承压、维持低位窄幅波动。
[Abstract]:In this paper, the fluctuation characteristics of coal price in China from January 2003 to August 2015 are analyzed by using X12 seasonal adjustment method and HP filter method, and the changes of long-term trend, cycle, seasonality and irregularity are studied. The results show that the long-term trend has the greatest influence on the coal price, followed by the cycle, seasonal and irregular factors, and with the passage of time, the seasonal and irregular factors weaken rapidly. From the point of view of volatility, the current cycle in the next 2 ~ 4 months may end and enter the next wave cycle. Comprehensive analysis, coal prices are expected to continue to bear the pressure in the fourth quarter, maintain low narrow fluctuations.
【作者单位】： 中国矿业大学(北京)管理学院;中国华能集团公司技术经济研究院;
【分类号】：F426.21;F764.1

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1894563