国际原油价格预测的双层随机整数规划模型、算法及应用

发布时间：2019-11-03 23:20

【摘要】：根据国际原油价格近期数据及原油价格变化量,给出了国际原油价格改变量的状态转移概率(或频率)矩阵.依此提出以国际原油价格预测误差的期望与方差最小为最优目标,建立国际原油价格预测的双层随机整数规划,并论述该优化问题最优解的存在性,根据约束特性构造了优化算法.同时按照国内现行成品油定价机制,提出的优化算法,对国内成品油调价进行了预测,实证分析表明提出的模型与优化算法具有一定的预测精度和较好的实用性.
【图文】：

２４逦董振宇，冯恩民，尹洪超，张誉铎逦１９卷逡逑单位：美元／桶逡逑６５邋ｒ——布伦特原油期货价格逦、逡逑６０－……灥值逡逑Ｗ邋）邋Ｖ逡逑４５邋－逦？逡逑４０邋逦１逦１逦１逦１逦Ｉ逦Ｉ逦Ｉ逦Ｌ逡逑图１邋２０１５年布伦特原油期货价格实际值与预测值比较逡逑根据现行国内成品油价格调整机制，同时参照２０１５年１月１日一２月２８日布伦特逡逑原油期货价格预测结果，我们分别对２０１５年１月１３日、１月２７日、２月１０日和２月逡逑２８日共４个国家调价时点的国内汽柴油规定价格平均调价情况进行了预测，预测结果详逡逑见表１．通过比较可以看出，预测时间越长，其预测误差也就越大．但整体来看，在预测国逡逑家调价方向性（是涨价还是降价）方面，还是有较大的参考价值．逡逑表１国内汽柴油规定价格平均调价预测结果（２０１５年１邋一２月）逡逑曰期逦实际值逦预测值逦误差逡逑１邋月邋１３邋日逦—１８０逦－１６４逦１６￣逡逑１逦月逦２７逦日逦—３６５逦—３１２逦５３逡逑２逦月逦１０逦日逦２９０逦４１１逦１２１逡逑２逦月逦２８逦日逦３９０逦５２７逦１３７逡逑４邋结论与展望逡逑本文通过以国际原油价格预测误差的期望与方差最小为最优目标，搭建了国际原油逡逑价格预测双层随机整数规划，，同时构建了优化算法，得出了与最近国际原油价格走势最为逡逑相近的历史时间段，并按照概率最大原则，对未来短期国际原油价格走势进行了预测，同逡逑时根据现行国内成品油定价机制，对未来国内成品油调价情况进行了预测．实证分析表明逡逑本文采用的模型与优化算法得出的国际原油价格预测误差相对较小，在预测国内成品油逡逑调价方面具有较高

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本文编号：2555341