考虑条件风险价值的售电市场多寡头博弈模型

发布时间：2020-11-14 04:05

　　 开放售电市场是我国新一轮电力体制改革的一个重点,由于我国售电市场还不成熟,售电公司的收益风险管理技术以及市场管理者的管理手段均不够完善,亟需相关的研究以供售电公司和市场管理者参考。本文首先分析了售电公司在购售电过程中的风险来源,结合条件风险价值理论(CVaR),建立了基于CVaR的售电公司购售电风险模型,将售电公司的风险量化为直观的数值;其次,结合售电市场各主体交互的特点,构建了多寡头售电市场动态博弈的模型架构,在该架构下,将所构建的售电公司的收益模型和风险模型综合起来,提出了计及条件风险价值的多寡头售电公司购售电动态博弈模型。根据模型的特点,选用通用建模软件GAMS进行建模求解,并给出了模型整体的求解流程;最后,采用蒙特卡洛模拟法模拟现货市场电价波动,为了确保其模拟精度,进行了大量的仿真实验,最终确定利用MATLAB生成200个场景的现货市场电价数据较为合适。在此基础上,利用GAMS软件对所设计的4个算例进行仿真求解,得到一些多寡头售电市场的相关规律:1)与新成立的售电公司进行比较,现有供电公司在收益及风险上均具有一定的优势;2)售电公司在各个购电渠道协调各个时段购买的电量,可以有效控制购电成本;3)完全信息动态博弈下的售电公司更适合选择冒险的策略;4)寡头售电市场呈现一定程度的垄断特性,损害用户利益,但是随着售电市场中售电公司的数量增加,可以削减售电公司的市场力,合理控制售电公司和用户的利益分配。可为售电公司的购售电提供决策支持,也可为市场管理者的市场管理提供一定的参考。
【学位单位】：华北电力大学(北京)
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2019
【中图分类】：F426.61;F224.32
【部分图文】：

２．１．１风险的定义??企业在实现其经营目标的过程中，会面对各种各样的不确定性事件，企业无??法事先知道这些事件发生的概率及其影响的大小，因此，这类事件将会对企业的??经营活动产生影响，从而影响企业实现经营目标的效果。这种在一定环境下和一??定时间范围内客观存在的、影响企业经营目标实现的各种不确定性事件就是风险??［４３］。风险客观存在于自然、经济、工程等各个领域，因此，在进行很多决策的??时候，不可避免地需要面对风险管理与控制这个问题。??２．１．２风险的控制??风险控制是指通过采用恰当的应对手段，减小风险产生的几率以及风险导致??的不良后果程度。管控风险的目的主要有两种情况：一类是消除或削弱风险，控??制风险发生的程度；第二类是转移风险，减弱风险产生后对企业的影响程度。常??用的风险控制手段包括：风险储备、损失控制、风险规避、风险分散、风险转移??和风险保留６种，不同的风险控制手段有各自不同的使用特点，如图２－１所示。??Ｊ?）．广事先制定应急措施，二旦出现风险征兆及时启动经济、技术等多种应急??

（１）定义??条件风险价值（ＣＶａＲ）是指在一定的置信度下，在特定的持有期内，资产??投资组合可能产生的损失超过ＶａＲ值时的损失平均值［４３］。其原理如图２－２所示，??可采用数学公式表示如下：??ＣＶａＲｐ?（ｘ，?ｒ）?＝?ｒ）?｜?ｆ（＼，?ｒ）?＞?ＶａＲｐ（ｘ，?ｒ）］?（２－３）??式中ｐ——表示置信度（置信水平）；??ｘ?＝?［Ｘｉ，ｘ２，－ｘＪ——表示资产投资组合中ｎ种投资情况的构成的权重系??数向量；??ｒ?＝?［＾，ｒ２，－－－ｒｎ］ｒ?表示资产组合投资利润率的随机向量；??／（ｘ，ｒ）——表示资产组合损失函数。??上式也可以表示如下：??ＣＶａＲｐ?（ｘ，?ｒ）＝ＶａＲｐ（ｘ，?ｒ）?＋?Ｅ［ｆ（ｘ，?ｒ）?－?ＶａＲｐ（ｘ，?ｒ）?｜?／（ｘ，?ｒ）?＞?ＶａＲｐ（ｘ，?ｒ）］?（２－４）??从上式可以发现，ＣＶａＲ始终大于ＶａＲ。ＣＶａＲ是损失分布的右部０分位点以后??的期望值，获得ＣＶａＲ值的过程中也可以获得ＶａＲ的值。因此，利用资产组合思??想分散电力市场风险时

自由选择售电公司购买所需电能。??为了方便描述，本文将以三寡头售电市场为例阐述多寡头售电市场博弈模型??及规律，本文假定其模型架构如图３－１所示。需要指出的是，大于三个寡头售电??公司的情形可以很方便地在图３－１中的架构下扩充得到。??Ｉ?（?＂Ｎ?Ｉ?市场信息反馈?＿Ｊ?…?确定售电公司????＇?双边合同卜电气Ａ、Ｂ、Ｃ的比例緩治跑為沒療??１?＿公司Ａ?＼￣￣Ｚ＾？???Ｊ；Ｖ刺觀“：??｜?〔．现货市场?制定电价：?…Ｍ???｜???Ｉ?确定售电公司??：罢〔双边合间?｜?１??１？＾趣制定电价？?｜?＊?用户＿２：：：??！场?现货市场?＜购电＾市场信ｂ反馈?池?心．’．一＇、．＿ｋ??＇?ｆ?－Ｎ?＇?，一￣确定仿电公司??；?双边合同?甩．．?．?＿?Ａ、Ｂ、Ｃ的比例?，??，?＾）???？?＿?用卢类＇型３??｜?（?ｓ?＾?／?制定电价??－?■？Ｂ??；?现货市场购电ｉ?，?市场信息反馈Ｉ?１??ｌ?＿?上：二ｊ?＿??图３－１三寡头售电市场模型架构??售电主体包括３家自主独立的售电公司Ａ、Ｂ、Ｃ，它们从批发市场以双边??合同和现货两种方式购电，并制定销售电价将电能转卖给用户。售电公司所制定??的销售电价的高低，将影响它们所占市场的份额，即直接影响其所能代理电量的??多少。售电公司Ａ、Ｂ、Ｃ作为自主独立的主体
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本文编号：2883052