基于EEMD和局部回归的原油价格预测模型研究

发布时间：2021-10-23 05:10

　　原油是一种重要的基础能源和战略物资,其对国家的稳定和社会经济的发展具有极其重要的影响。我国是全球第二大原油消费国和第一大原油进口国,社会经济发展对原油具有严重的依赖。原油价格的准确预测对政府、企业以及个人投资者具有重要的意义。原油市场是一个复杂的非线性动力系统,而原油价格本质上是一个高噪声、非线性、非平稳的混沌时间序列。本文基于时间序列预测中流行的“分而治之”原则提出了适用于原油价格预测的新“分解-集成”预测模型。实证分析表明,本文所提出的预测模型相较于基准模型提高了原油价格的预测准确度。本文以原油市场上常用的WTI和Brent原油价格为研究对象,使用EEMD模型作为分解方法,引入局部回归模型作为预测模型,提出了七种新的“分解-集成”预测模型,包括EEMD-LLP,EEMD-LPP,EEMD-LRR,EEMD-LPCR,EEMD-PLSR,EEMD-LLASSO和EEMD-LEN,对原油价格进行了单步预测。实验结果表明,本文提出的预测模型皆优于基准模型EEMD-SVR和EEMD-ANN。EEMD-LLP在RMSE、D_stat和运行效率的综合表现上优于其他模型,说明... 

【文章来源】：深圳大学广东省

【文章页数】：73 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

各模型的运行时间

正交试验方案在全体试验中的分布

基于 EEMD 和局部回归的原油价格预测模型研究模型的鲁棒性，且我们可知对于 EEMD-ELLP，子模型的数量为 10 时即可足够获得优秀的集成预测结果。另一方面，从运行时间比较中我们可知子模型的数量对模型的运行时间有着显著的影响，随着子模型数量Q的增加，计算时间将极快增加，因此，在相近的预测表现中选择较小的Q将有效节省模型运行所需时间。

【参考文献】：
期刊论文
[1]基于EMD和SVMs的原油价格预测方法[J]. 杨云飞,鲍玉昆,胡忠义,张瑞.  管理学报. 2010(12)
[2]基于LS—SVM的石油期货价格预测研究[J]. 刘立霞,马军海.  计算机工程与应用. 2008(32)
[3]石油价格波动与中国宏观经济运行关系的协整分析[J]. 韩亮亮,周德群,李宏伟.  价格理论与实践. 2006(06)
[4]基于网格搜索的支持向量机核函数参数的确定[J]. 王兴玲,李占斌.  中国海洋大学学报(自然科学版). 2005(05)
[5]混沌时序相空间重构参数确定的信息论方法[J]. 肖方红,阎桂荣,韩宇航.  物理学报. 2005(02)
[6]希尔伯特-黄变换的端点延拓[J]. 黄大吉,赵进平,苏纪兰.  海洋学报(中文版). 2003(01)

博士论文
[1]国际原油价格波动与我国经济增长内在关联机制的计量研究[D]. 吴翔.吉林大学 2009



本文编号：3452532