基于带停时的奇异型随机控制问题的投资决策模型

发布时间：2017-10-09 15:18

  本文关键词：基于带停时的奇异型随机控制问题的投资决策模型

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【摘要】：研究以带停时的奇异型随机控制模型为基础的投资决策问题。为了得到最优投资策略,利用最优随机控制问题的研究方法和结论以及随机分析相关理论,通过求解一组变分不等式,得到投资决策中的最优停止时间,以及最优费用函数的解析表达式。最后,考虑投资决策中同时具有开始时间和停止时间的情况,提出相应的解决方法和思路。
【作者单位】： 国家统计局统计科学研究所;
【关键词】： 投资决策模型 奇异型随机控制 停时 折扣费用函数 最优策略
【基金】：全国统计科学研究计划资助项目(2012LX016)
【分类号】：F830.59;F224
【正文快照】： 随着金融数学及最优随机控制理论研究的深入,一些投资模型在随机分析的范畴中被提出。20世纪70年代,Merton[1-2]将最优随机控制理论引入到不确定的个人消费投资决策问题中。Karatzas等[3]推广了Merton投资决策问题,考察了随机的动态消费投资模型。Browne[4]运用最优随机控制理

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本文编号：1000912