货币供应量序列结构变化的内生断点检定

发布时间：2017-10-12 14:46

  本文关键词：货币供应量序列结构变化的内生断点检定

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【摘要】：对2000年1月至2012年5月流通中的货币、狭义货币、广义货币进行结构变化的内生断点检验。综合结构变化单、双断点检验的结果,发现两种实证检验的结果是基本一致的。内生断点频繁地发生于2009年第一季度,金融危机爆发后扩张型货币政策使得货币供应量出现向上的截距漂移。其他断点发生在2004年6月、2007午2月和2010年2月等,这些断点也与特定的货币政策下的重大离散事件相对应,重大离散事件对货币供应量产生持续影响。
【作者单位】： 汕头大学商学院;北京石油化工学院经济管理学院;
【关键词】： 货币供应量 结构变化 内生断点
【基金】：国家自然科学基金项目(71071022) 汕头大学科研启动经费项目(STF13012) 汕头大学文科科研基金项目(SR13002)
【分类号】：F822.2;F224
【正文快照】： 0引言结构变化的断点研究是当今经济计量学的主要课题之一,半个世纪以来,断点检验的理论与应用取得了许多新的突破,有效地改进了对经济时间序列的处理与分析。 对时间序列结构变化的断点检验可追溯至I960年,文[1]假设结构变化断点发生的时间巳知,以断点为界将样本分为两组,分

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本文编号：1019284