基于M估计的稳健单指数投资组合模型

发布时间：2017-10-15 11:03

  本文关键词：基于M估计的稳健单指数投资组合模型

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【摘要】：针对单指数投资组合模型,用稳健的M估计去估计模型参数,减少了样本数据异常值对模型的影响,并对沪市权重股进行了实证检验,得到了投资组合的有效前沿。
【作者单位】： 邵阳学院理学与信息科学系;
【关键词】： 单指数模型 稳健M估计 异常值 有效前沿
【基金】：湖南省教育厅科学研究项目(11c1134)
【分类号】：F832.51;F224
【正文快照】： i问题的提出随着计算机技术的迅猛发展,国内外学者对单指数投资组合模型⑴在证券市场的统计研究获得了很多成果[2_41,对于投资组合的期望收益和风险,是以收益率样本数据为基础来估计的,然而现实中的收益率样本数据中往往存在着一些异常值,如果用含有异常值的收益率样本数据来

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本文编号：1036741