我国股票关联网络拓扑结构与网络弹性关系研究

发布时间：2017-10-15 20:26

  本文关键词：我国股票关联网络拓扑结构与网络弹性关系研究

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【摘要】：从复杂网络的视角出发,运用我国沪深A股2002~2012年的数据,建立动态演化的加权股票关联网络,分析网络的拓扑结构特征、网络弹性及其影响因素。研究发现:网络各关联结构指标间存在显著的线性相关关系;股票间的平均价格波动关联性越大,网络越小且呈现出越强的局部聚集性;各关联结构指标与市场走势间具有较强的相关关系;平均聚集系数越大、点强度分布越有序、股票收益率越高及收益率的波动性越小,网络弹性越强、股票间的价格波动关联结构及模式就越稳定。
【作者单位】： 东北大学工商管理学院;沈阳化工大学经济与管理学院;
【关键词】： 股票关联网络 拓扑结构 网络弹性 动态熵
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71371044,71001022,71201108) 教育部人文社会科学研究资助项目(12YJC790018) 中国博士后科学基金资助项目(20100471460) 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(N110406009)
【分类号】：F832.51;F224
【正文快照】： 股票市场本质上是一个复杂系统,它由市场内的大量股票及股票间的价格波动关联所构成。近年来,人们运用股票关联网络来描述和研究股票市场[1-6],即网络节点表示股票,节点间的连边表示股票间的价格波动关联。这样可以运用复杂网络的理论和工具,发现股票市场内部的复杂关联结构及

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本文编号：1038541