基于银行同业拆借市场网络模型的风险传导机制研究

发布时间：2017-10-16 22:03

  本文关键词：基于银行同业拆借市场网络模型的风险传导机制研究

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【摘要】：基于银行同业拆借市场网络模型,在考虑中央银行作用的前提下,运用模拟法对中国商业银行风险的传导机制进行研究。结果表明:系统性风险在金融危机各个时期的传导效应不尽相同;人民银行的行为确实可以降低商业银行系统性风险的传导范围;银行的风险厌恶程度对商业银行体系的稳定性有着积极的影响。要降低商业银行系统性风险,需完善央行的最后贷款人制度,同时加强商业银行的审慎经营。
【作者单位】： 安徽财经大学金融学院;淮北市财政局;
【关键词】： 商业银行 系统性风险 中央银行
【基金】：国家自然科学基金项目“基于经验定价核的一种新的不完全市场条件下的期权定价方法研究”(71101001)
【分类号】：F832;F224
【正文快照】： 一、引言及相关文献回顾由于受政府严格监管和尚未完全市场化等因素影响,我国的商业银行业至今没有发生过较大规模的危机,在2008年金融海啸中遭受的损失相对发达国家而言也较少,但是,随着我国银行体系的逐步市场化和对外开放,完全融入全球化金融大潮的趋势不可避免,届时,我国

【参考文献】

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本文编号：1045125