一类混合型未定权益均值-方差准则下套期保值问题研究

发布时间：2017-10-22 10:00

  本文关键词：一类混合型未定权益均值-方差准则下套期保值问题研究

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【摘要】：本文首先提出混合型未定权益,在股票价格服从带有Markov调制参数的跳跃-扩散过程时,研究均值-方差准则下混合型未定权益的最优套期保值问题,通过构造倒向微分方程和随机LQ最优控制方法,得到最优套期保值策略的显式表示,然后针对连续局部鞅与连续半鞅的条件下,分别给出了混合型未定权益的最优二次套期保值策略,并证明对于以上三种股价情况,混合未定权益与单个未定权益的最优套期保值策略之间具有凸性关系.
【作者单位】： 西安工程大学理学院;
【关键词】： 混合型未定权益 套期保值 均值-方差准则 倒向随机微分方程 局部鞅与半鞅
【基金】：国家自然科学青年基金(No.61473181) 西安工程大学数学学科建设经费(No.107090701)资助项目
【分类号】：F830.91
【正文快照】： 1引言未定权益的定价与套期保值是数理金融学研究的主要问题,在完全金融市场上,采用套利定价理论对于未定权益的定价与套期保值已取得相当完满的结果.当金融市场不完备时,对于一个给定的未定权益,不可能像完全市场那样精确地复制,通常的做法为寻找一族由自融资策略所得到的终

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本文编号：1077826