我国商业银行盈利能力的实证分析

发布时间：2017-10-31 00:12

  本文关键词：我国商业银行盈利能力的实证分析

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【摘要】：随着我国利率市场化改革的推进,至2015年5月,我国除了存款业务之外,其他业务品种的利率已全面放开,存款业务的利率浮动区间的上限一再扩大,现为存款基准利率的1.5倍。利率市场化使商业银行存贷款利率的自主定价空间逐渐扩大,也使得银行盈利能力悄然发生变化。近几年,在我国经济结构调整、金融市场改革深化、互联网金融产品崛起等因素交织影响下,银行理财业务已经逐渐成为商业银行在利率市场化下应对激烈的同业竞争、争夺存款源、调整业务结构的法宝。同时,在存贷利差收窄的情况下,银行理财业务收入也已成为商业银行新的盈利增长点。本文在有关利率市场化与银行理财产品、银行盈利能力等国内外研究成果的基础之上,对我国16家上市银行2005年至2014年的理财产品销售情况和盈利能力的现状进行分析说明。在实证研究部分,本文选取2009年至2014年9家上市银行财务数据作为样本,比较银行利息净收入和银行理财业务收入对商业银行盈利能力的促进作用,并分析银行理财业务收入对我国商业银行盈利能力的影响,在面板回归模型中引入营业费用率、总资产规模增长速度、国内生产总值GDP增长率等解释变量,比较分析所有样本上市银行和股份制商业银行两个样本组数据对我国商业银行盈利能力影响的差异程度。最后,结合第三章银行理财产品销售情况、盈利能力现状和第四章实证分析的结果,得出了本文的结论和建议。本文的结论是理财业务的发展有利于推进我国利率市场化进程,有利于改善银行业务结构,提高银行盈利能力,而利息净收入在我国商业银行营业收入中的占比呈逐年下降趋势,银行已经开始转变其传统的盈利模式。根据实证分析的结果,本文得出的结论是我国商业银行理财业务收入能够有效促进银行提高自身的盈利能力,股份制商业银行的理财业务收入对提高银行盈利能力的影响高于所有上市银行样本组结果,同时银行盈利能力还受到营业费用率、总资产规模增长速度和国内生产总值GDP增长率的影响。本文的建议是要大力发展理财等金融创新产品,加强营业费用管理,合理控制资产规模,从而促进商业银行提高盈利能力。
【关键词】：利率市场化 Shibor利率 理财产品 银行盈利
【学位授予单位】：浙江大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 致谢5-6
• 摘要6-7
• Abstract7-11
• 1 绪论11-17
• 1.1 研究背景和意义11-13
• 1.2 研究方法与论文框架13-15
• 1.3 研究创新电15-17
• 2 文艺综述17-23
• 2.1 利率市场化的理论依据17-18
• 2.2 关于利率市场化与理财产品关系的文献18-20
• 2.3 利率市场化对银行盈利能力的影响20-21
• 2.4 文献述评21-23
• 3 我国商业银行理财产品销售情况及盈利能力现状分析23-45
• 3.1 我国利率市场化改革23-27
• 3.1.1 利率市场化的概念及意义23
• 3.1.2 我国利率市场化改革进程23-25
• 3.1.3 利率市场化对我国商业银行的影响25-27
• 3.2 我国商业银行理财产品销售情况分析27-38
• 3.2.1 我国商业银行理财产品发行情况27-37
• 3.2.2 我国商业银行理财业务发展的作用37-38
• 3.3 我国商业银行盈利能力现状分析38-45
• 4 我国上市银行盈利能力的实证分析45-60
• 4.1 理财业务收入与利息净收入的比较分析45-49
• 4.1.1 变量选取与说明45
• 4.1.2 样本选取及数据整理45-46
• 4.1.3 研究假设46
• 4.1.4 回归分析46-49
• 4.2 我国上市银行盈利能力的实证分析49-60
• 4.2.1 变量选取与说明49-51
• 4.2.2 数据来源51
• 4.2.3 回归模型的构建51-53
• 4.2.4 主要变量的描述性统计及分析53-56
• 4.2.5 回归结果56-58
• 4.2.6 回归结果的解释与分析58-60
• 5 研究结论与建议60-64
• 5.1 我国商业银行盈利能力影响因素的研究结论60-61
• 5.2 提高我国商业银行盈利能力的建议61-63
• 5.2.1 大力发展理财等金融创新业务61-62
• 5.2.2 加强营业费用管理62
• 5.2.3 合理控制资产规模62-63
• 5.3 本文的不足与展望63-64
• 参考文献64-69
• 附录69-81

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前1条

1 梁雅敏;;利率市场化进程中的银行业务创新[J];中国证券期货;2013年07期

中国硕士学位论文全文数据库 前1条

1 黄吉;利率风险对我国商业银行盈利能力影响研究[D];广西大学;2013年

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本文编号：1119941