基于SVAR模型的金融发展与居民消费的交互冲击之谜

发布时间：2017-11-01 00:10

  本文关键词：基于SVAR模型的金融发展与居民消费的交互冲击之谜

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【摘要】：本文以1978-2013年全国年度数据为研究样本,分别从短期约束和长期约束两个角度选用SVAR模型的脉冲响应分析金融发展与居民消费之间的交互影响。结果表明,金融发展水平的正向冲击对其自身产生"U型"响应,而其对居民消费短期内产生负向的响应、长期产生一个正向响应;居民消费的正向冲击无论短期还是长期,将会给自身带来先正向后负向的响应,而其对金融发展水平产生"倒U型"响应。同时,结构性方差分解表明,金融发展水平和居民消费的变动,不单单取决于自身,也来自于彼此。最后,为促进二者协调发展,本文提出了相关的政策建议。
【作者单位】： 上海财经大学经济学院;
【关键词】： 金融发展 居民消费 冲击效应
【基金】：上海财经大学研究生科研创新基金项目(CXJJ-2012-392)
【分类号】：F832;F126.1
【正文快照】： 一、引言近些年来,关于我国居民的消费引起了众多学者的关注,开展了广泛的学术研究和政策探讨。部分文献采用时间序列序列数据来对相关问题进行分析。例如,战明华和许月丽[1]认为我国城乡居民的消费行为采用凯恩斯的绝对收入假说来描述更为适合。李凤升等[2]利用1995-2009年年

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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【共引文献】

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2 张玮;曾国平;何勋鲲;;农村金融服务促进统筹城乡收入区域差异研究[J];商业研究;2010年01期

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5 吕品;彭勇;;金融发展水平对收入差距影响分析[J];商业研究;2011年08期

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7 杨俊;刘s，

本文编号：1124375