基于行业相关性的银行业信用风险宏观压力测试研究

发布时间：2017-11-06 04:33

  本文关键词：基于行业相关性的银行业信用风险宏观压力测试研究

  更多相关文章： 宏观压力测试 行业相关性 系统性风险 顺周期性 蒙特卡洛模拟

【摘要】：遵循宏观审慎管理的原则和理念,提出了基于行业相关性的银行业信用风险宏观压力测试方法。通过考虑行业相关性和风险因子t分布特性,对多元风险因子模型进行了拓展;将宏观压力测试情景与多元风险因子模型对接起来,将压力情景下得到的行业景气指数取值转换为相应压力情景下行业风险因子的条件分布;在考察宏观经济周期的基础上,采用指数平滑法、回归模型方法和历史情景分析方法处理宏观经济整个周期的历史数据,从而确定宏观压力测试的情景设置,这种情景设置能消除信用风险计量的顺周期性。这一过程将银行业经济资本管理与系统性风险防范有机地联系起来。这一信用风险宏观压力测试方法能反映不同行业信贷资产间的违约相关性,能识别某一行业衰退对其他行业信贷资产产生的负面影响,从而反映系统性风险的来源及其作用机理。
【作者单位】： 湖南大学金融管理研究中心;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71073048) 教育部博士点基金博导类项目(20110161110023) 湖南大学“985工程”第三期建设项目
【分类号】：F832.33
【正文快照】： 1引言从金融机构自身来看,在此次国际金融危机中,银行资本暴露出较为显著的顺周期性。这种顺周期效应加剧了宏观经济的波动,加大了银行业所面临的系统性风险,对金融危机的产生和迅速扩大起到了推波助澜的作用[1]。《巴塞尔协议Ⅱ》因这方面的缺陷遭到了业界的批评。在自律性风

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本文编号：1147393