经济政策不确定性和股票收益的联动性——基于子样本滚动窗口估计法的研究

发布时间：2017-11-15 16:04

  本文关键词：经济政策不确定性和股票收益的联动性——基于子样本滚动窗口估计法的研究

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【摘要】：全样本格兰杰因果关系检验显示,经济政策不确定性与股票收益之间并不存在因果关系;然而考虑到结构变动的影响,采用协整检验和滚动窗口相关系数分析方法对这两者关系进行重新审视后,发现经济政策不确定性与股票收益存在长期均衡关系,而且相关性呈上升趋势。
【作者单位】： 中南财经政法大学统计与数学学院;中南财经政法大学工商管理学院;华侨大学公共管理学院;
【基金】：教育部人文社科基金:“建立我国中央与地方财力与事权支出责任相适应的财税体制研究”(14YJC630181)
【分类号】：F832.51
【正文快照】： ——基于子样本滚动窗口估计法的研究一、引言当政府决策者改变现有经济政策时,由此产生的政策相关的经济不确定性,我们将其称为经济政策的不确定性。在过去的三十年中,越来越多的文献将注意力集中到经济政策不确定性对经济增长、通货膨胀、投资和就业的负效应。尤其是2008年

【参考文献】

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1 陈守东;易晓n，

本文编号：1190371