移动平均线分析法及其交易策略研究

发布时间：2017-11-22 19:07

  本文关键词：移动平均线分析法及其交易策略研究

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【摘要】：通过设计移动平均线分析法买卖点组合预测准确率与移动平均线交易策略累积收益率两个指标,本文考察了移动平均线分析法及其交易策略的有效性。考虑到交易费用调整后的统计结果显示移动平均线买卖点组合预测能力很弱,中长期移动平均线交易策略是有效的,移动平均线交易策略牛市表现较差而熊市表现较好,A股市场可以利用历史信息"策略取胜",风险更低的投资策略反而可能获得更高的长期累积收益。
【作者单位】： 华南农业大学经济管理学院;
【基金】：国家社会科学基金项目,项目编号:13BJL065
【分类号】：F832.51;F224
【正文快照】： 学术界对技术分析法及其交易策略的有效性进行了大量的研究[1-4],尽管多数证据支持技术交易策略是有效的,但也有许多文献对此提出了质疑[5-9]。技术分析法在投资实践中被金融行业广泛运用于预测价格走势、寻找买卖信号和构建交易策略,本文拟以收盘价突破或跌破移动平均线为预

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前2条

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【共引文献】

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5 刘q，

本文编号：1215728