利率市场化与中国银行业系统性风险研究

发布时间：2017-12-05 20:22

  本文关键词：利率市场化与中国银行业系统性风险研究

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【摘要】：为了量化利率市场化可能带来的系统性风险,本文构建了一个涵盖利率风险、银行间传染风险和流动性风险的系统性风险量化模型,采用中国129家银行的财务数据,通过拓展的矩阵法对不同冲击下的银行业系统性风险进行了压力测试。研究表明:利率市场化会显著增加中国银行系统的脆弱性,提高银行业的系统性风险水平;利率敏感性缺口较大、规模较小的银行更容易倒闭;重度压力测试下会爆发银行业系统性危机。基于实证结果,本文认为:为规避系统性风险,银行应当严控利率风险、加强产品创新和业务拓展,并且在存放同业资产时,选择同业资产少的银行作为交易对手,防止同业交易过于集中导致系统性风险的积聚。
【作者单位】： 交通银行安徽省分行;
【基金】：国家自然科学基金项目“存款利率市场化与中国宏观金融风险研究”(71273287)的支持
【分类号】：F832.2
【正文快照】： 引言作为中国金融市场化改革的重要一环,利率市场化取得了显著的成果。目前,利率市场化改革仅差“临门一脚”。从国外利率市场化改革的经验来看,进行了利率市场化的国家在改革过程中都曾先后出现过不同程度的银行系统性危机。利率市场化将改变利率结构、提高利率波动,使得银行

【参考文献】

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【相似文献】

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本文编号：1256075