中资银行应对流动性监管最新要求的策略研究

发布时间：2017-12-14 19:09

  本文关键词：中资银行应对流动性监管最新要求的策略研究

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【摘要】：本文简要研究以流动性覆盖率为代表的巴塞尔Ⅲ流动性监管对银行业的影响以及银行的对策。以流动现金流匹配模型为工具,本文将流动性覆盖率等监管指标的各项假设参数纳入模型中,测算出各项资产负债业务的流动性和利率风险中性价格,以及各业务的流动性风险溢价或成本,从而推断出监管新规对银行业务盈亏和经营导向的影响。主要结论:流动性覆盖率等巴塞尔Ⅲ流动性指标将促使银行争揽个人和小企业存款,降低对同业存款的依赖;引导银行更重视活期结算类存款,降低吸收定期存款的积极性;提高对国债、央票、政策金融债的市场需求,相对减少金融机构债(包括CD)的需求;给予存放和拆放同业更多的风险成本优势,抑制银行的放贷冲动。同时,中资银行所受冲击将较西方银行小,中资大型银行所受影响将较中资中小银行小。最后,本文为中资商业银行提出了应对策略,指出银行应将流动性风险的考量纳入战略和业务决策的框架,在平衡收益和风险成本的基础上大力发展流动性节约型业务。
【作者单位】： 西南财经大学中国金融研究中心;中国银行;
【分类号】：F832.1
【正文快照】： 一、国内外流动性监管的趋势和要求2008年国际金融危机之前,全球金融监管者、从业者和学术界关注的焦点主要是资产方的风险,即信用风险、市场风险、操作风险,对负债方的风险和流动性风险重视度不够。以巴塞尔协议为例,巴塞尔Ⅰ和Ⅱ只对流动性风险监管和管理提出了一些定性要求

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本文编号：1289021