东亚地区股票市场一体化测度研究

发布时间：2017-12-22 19:06

  本文关键词：东亚地区股票市场一体化测度研究　出处：《国际商务(对外经济贸易大学学报)》2015年01期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：研究金融市场一体化程度对金融稳定具有重要意义。本文通过对2005~2013年东亚地区股票市场一体化测度进行实证研究,结论表明中国香港和新加坡对东亚股市一体化程度的影响权重最大;中国股票市场对周边国家影响较以往显著增加;在2008年金融危机期间,东亚股票市场的一体化程度有所下降。整体上东亚股票市场一体化程度在2005~2013年有所降低。
【作者单位】： 东北师范大学经济学院;中国人民大学财政金融学院;
【基金】：教育部人文社会科学重点研究基地 中国人民大学中国财政金融政策研究中心重大项目《我国金融风险管理和监管问题研究》(项目编号:11JJD790009)的阶段性研究成果
【分类号】：F831.51;F224
【正文快照】： 一、引言随着金融全球化的深入,对各国股票市场收益相关性和风险的传染效应的研究日趋重要(ForbesRigobon,2002)。金融市场一体化程度的高低对于金融政策的制定具有重要显示意义。一方面,金融一体化有助于资本的最优配置,有助于投资者分散化投资来分散风险,金融市场会变得更

【共引文献】

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