组合风险的重要性抽样方法

发布时间：2017-12-25 11:30

  本文关键词：组合风险的重要性抽样方法　出处：《同济大学学报(自然科学版)》2015年04期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：针对资产组合的市场风险或信用风险的任意边际分布的Gaussian Copula模型,首先将损失转化成高维正态分布的函数,然后对该模型进行重要性采样蒙特卡罗模拟以提高模拟效率,并分别使用牛顿法和基于大偏差理论估计测度变换的系数,并在此基础上提出了常数凝固估计法.数值实验表明,提出的算法与通常的蒙特卡罗方法相比,大大减小了模拟误差,从而提高了计算效率.
【作者单位】： 同济大学数学系;上海师范大学上海市科学计算E-研究院及上海市科学计算重点实验室;同济大学经济与管理学院;
【基金】：国家自然科学基金(11171256) 上海市教委计算科学E-研究院资助项目(E03004)
【分类号】：F224;F830.91
【正文快照】： 2.上海师范大学,上海市科学计算E-研究院及上海市科学计算重点实验室,上海200234;3.同济大学经济与管理学院,上海200092)定量风险管理中的两个重要的度量工具是VaR和CVaR[1-4],VaR是资产组合损失的分位数,CVaR是资产组合损失超过某一临界值的条件期望.无论是VaR还是CVaR,都与

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1332666