石油价格对中国股票市场的影响分析

发布时间：2018-01-05 05:27

  本文关键词：石油价格对中国股票市场的影响分析　出处：《深圳大学学报(人文社会科学版)》2012年05期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：目前学术界对石油价格与中国股票市场影响的研究有不同的观点。我们以2007年1月4日至2011年12月30日Brent原油现货价格日数据和上证综合指数日数据为样本资料,运用VAR模型分析了石油价格与中国股票市场之间的相关关系,得出了石油价格与中国股票市场存在单向的格兰杰因果关系,即石油价格对中国股票市场有单向影响,但这种影响并不显著的结论。
[Abstract]:From Jan . 4 , 2007 to December 30 , 2011 , the relationship between oil price and Chinese stock market is analyzed by using VAR model .

【作者单位】： 中国石油大学工商管理学院;
【分类号】：F224;F416.22;F832.51
【正文快照】： 随着全球金融危机的爆发,石油价格和股价越来越受到关注,而油价和股价的相关关系成为了热门话题,本文试图运用计量经济学方法分析石油价格波动与中国股票市场的相关性关系,了解国际原油价格对中国股票市场是否产生波动和波动的方向及大小,从而确定我国应对国际油价波动的对策

【参考文献】

相关期刊论文 前8条

1 李晓莹;;油价波动对深圳股票市场收益影响的实证分析[J];财经界;2010年02期

2 戚倩e，

本文编号：1381767