资本监管与银行风险行为:一个理论模型

发布时间：2018-01-12 11:26

  本文关键词：资本监管与银行风险行为:一个理论模型　出处：《探索》2012年02期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：在AllenGale(2000)模型的基础上,我们建立了连续的无限时域的银行决策模型,考察资本充足监管对银行风险行为的影响。在完全竞争的市场条件下,监管部门对资本充足要求的提高,能够诱导银行审慎经营,减少风险行为。而在不完全竞争的市场条件下,资本充足监管要求的提高对银行风险行为的影响存在不确定性,资本监管不一定会达到预期的效果。
[Abstract]:On the basis of Allen Gale2000) model, we establish a continuous infinite time domain bank decision model. This paper examines the influence of capital adequacy regulation on the risk behavior of banks. Under the completely competitive market conditions, the improvement of regulatory requirements for capital adequacy can induce banks to operate prudently. However, under the market condition of incomplete competition, the influence of capital adequacy regulation on the risk behavior of banks is uncertain, and capital supervision may not achieve the expected effect.
【作者单位】： 西安交通大学经济与金融学院;
【分类号】：F830.2;F832.3;F224
【正文快照】： 银行(在本文中,研究对象为商业银行,除非特别指出,本文均简称为银行)作为金融系统的重要组成部分,在经济现实中发挥着融资中介的作用。它通过在存款人与借款人之间搭桥,将社会上闲散的资金集中起来,提供给需要资金的企业,转化为生产性资金。另外,银行在经济运行中表现出明显

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1414054