银行间网络的无标度特征

发布时间：2018-01-14 15:27

  本文关键词：银行间网络的无标度特征　出处：《管理科学学报》2015年12期 　论文类型：期刊论文

  更多相关文章： 银行间网络 无标度网络 系统性风险 网络结构

【摘要】：利用网络模型研究银行系统性风险是最近的一个研究热点.而无法获得银行间的敏感数据,使得研究很难有所突破.本文提出了一种新的分析银行间网络特征的方法.首先,本文检验了银行间网络节点强度(银行间贷款和银行间借款)的分布规律.此外,本文研究发现银行间网络的节点强度和节点度存在幂函数关系.进而,推导出节点度的分布规律,并证明了当节点强度服从幂律分布时,节点度也服从幂律分布.本文对中国银行间网络进行了分析,研究发现中国的银行间网络呈现出无标度网络特征,而且与其他几个国家相比,中国的银行间网络标度参数最小、集中度最高.
[Abstract]:The research on the banking system network model risk is a hot research topic recently. To obtain sensitive data between banks, the research is difficult to achieve a breakthrough. This paper proposes a method of network analysis between new bank characteristics. First, this paper tests the network node strength between banks (interbank loans and bank the distribution of interbank borrowing). In addition, this study found that the power function relationship between the bank and the strength of the nodes of the network node degree. Furthermore, derived distribution of node degree, and it is proved that the node strength obeys power-law distribution, node degree also obeys power-law distribution. Based on the analysis of China bank the study found that the network Chinese inter-bank network presents the features of scale-free network, and compared with several other countries, China inter-bank network scaling parameter is the smallest, highest concentration.

【作者单位】： 东北财经大学金融学院;东北财经大学商品市场与行为决策研究中心;东北财经大学萨里国际学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71571034;61304180) 教育部人文社会科学研究资助项目(12YJCZH211) 辽宁省高等学校优秀人才支持计划资助项目(WJQ2015012)
【分类号】：F831.2
【正文快照】： 0引言越来越多的人开始关注银行间网络的风险传染问题,被称为系统性风险(systemic risk).2008年美国次贷危机引发了美国许多商业银行面临破产困境.由于担心这些银行如果破产可能传染到整个美国经济乃至全球金融体系,美国联邦储备系统、美国财政部先后通过降低联邦基金利率、向

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本文编号：1424187