基于Logistic模型和Boosting算法的开放式基金投资价值分析

发布时间：2018-01-14 16:44

  本文关键词：基于Logistic模型和Boosting算法的开放式基金投资价值分析　出处：《统计与决策》2012年12期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：面对当前我国基金业对开放式基金绩效评价的需要,结合财务指标分析和基准指数法,利用Logis tic模型并在其基础上使用boosting算法优化模型,对各个财务指标与基金业绩是否优于基准指数之间的相关影响进行了实证分析,对开放式基金的投资价值进行了分析,为基金投资者的资产配置提供了参考。
[Abstract]:Faced with the need to evaluate the current China's fund industry on the performance of open-end fund, combined with the analysis of financial indicators and benchmark index method, using the Logis tic model and boosting algorithm is used to optimize the model on the basis of various financial indicators and fund performance related effects between the benchmark index is better than that of the empirical analysis, the open-end fund the investment value analysis, which provides a reference for the fund investors' asset allocation.

【作者单位】： 上海财经大学统计与管理学院;
【基金】：国家统计局全国统计科学研究项目(2009ly010) 上海市重点学科建设项目(项目号:B803)
【分类号】：F224;F832.51
【正文快照】： 0引言自从2001年我国第一只开放式基金上市发行以来,开放式基金的数量和规模增长迅猛,品种日益多样化,已经成为基金行业发展的主流趋势。面对众多的开放式基金,如何评价基金绩效,挖掘其投资价值并有效的进行资产配置已成为市场和研究者关注的焦点。本文从分析基金的财务指标

【参考文献】

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【共引文献】

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9 傅e，

本文编号：1424460