宏观审慎框架下中国上市银行系统性风险监测研究

发布时间：2018-01-15 12:13

  本文关键词：宏观审慎框架下中国上市银行系统性风险监测研究　出处：《财经理论与实践》2015年03期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：采用2003年9月~2014年1月的市场数据,基于时间序列分析方法,在宏观审慎框架下,对中国上市银行系统性风险的累积性、截面维度的横向共振性、时间维度的纵向共振性特征进行动态研究。得到的主要结论有:中国上市银行系统性风险配置机制已逐渐形成,大型商业银行对系统性风险的表现具有代表性,中国上市银行体系的关联性在逐渐增强,中国上市银行系统性风险具有一定的外生性和顺周期性。
[Abstract]:Using the market data from September 2003 to January 2014, based on the time series analysis method, under the macro-prudential framework, the accumulation of systemic risk of listed banks in China. The transverse resonance of the cross-section dimension and the longitudinal resonance characteristics of the time dimension are studied dynamically. The main conclusions are as follows: the systematic risk allocation mechanism of the listed banks in China has gradually formed. The performance of large commercial banks to systemic risk is representative, the relevance of China's listed banking system is gradually increasing, and the systemic risk of Chinese listed banks has a certain exogenously and pro-cyclical nature.
【作者单位】： 山东师范大学经济学院;
【基金】：国家自然科学基金项目(71173140) 山东省统计科研一般项目(KT13143)
【分类号】：F832.33
【正文快照】： 一、引言与文献回顾2008年金融危机暴露了微观审慎(micro-pru-dential)监管对系统性金融风险的监测和防范无能为力,从而凸显了加强宏观审慎(macro-prudential)监管、防范系统性金融风险的必要性和重要性。国内外学术界和全球金融监管机构围绕系统性风险的定义、特征、成因、测

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1428306