股指追踪实践

发布时间：2018-01-18 04:13

  本文关键词：股指追踪实践　出处：《复旦大学》2014年硕士论文　论文类型：学位论文

  更多相关文章： 主成分 稀疏主成分 误差 股指追踪模型

【摘要】：随着中国股市的快速发展和不断成熟,各项制度正在趋于规范和完善,加之计算机技术的不断发展,股指种类逐步丰富,编制方法不断地完善,股指对于投资的作用显得更加重要,很多投资者开始根据某些指数来进行股票的选择。本文利用稀疏主成分分析的方法对上证综指及深证综指所包含的股票进行筛选,挑选出相应的股票样本,然后将其应用于本文建立的极小化误差股票预测模型进行求解,得到相应的股票追踪组合。本文采用二次规划的方法进行指数追踪。数值实验结果表明：(1)利用稀疏主成分方法选出的股票具有方便解释的优点；(2)由样本内对指数极小化误差得到的股票组合在样本外有着很好的表现；(3)利用此模型方法,能够通过较少数量的股票组合得到比指数表现更高的收益,给中小投资者提供了更好的投资思路。
[Abstract]:With the rapid development and maturity of China ' s stock market , the system is tending to regulate and perfect the system , and the development of the computer technology . The stock index is gradually enriched and the development of the stock index is more important . The index tracking is carried out by using the method of the sparse principal component analysis .

【学位授予单位】：复旦大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F724.5

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本文编号：1439385