股指期货期现价格关系实证分析

发布时间：2018-01-19 10:33

  本文关键词： 股指期货 协整检验 Granger因果检验　出处：《重庆大学学报(社会科学版)》2012年04期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：文章利用协整检验、Granger因果检验等计量方法,对沪深300股指期货上市一年来的交易数据进行分析。结果表明:股指期货与沪深300指数之间存在协整关系,沪深300指数是股指期货价格的Granger原因,且滞后期为1期。
[Abstract]:This paper uses cointegration test, Granger causality test and other econometric methods. This paper analyzes the trading data of Shanghai and Shenzhen 300 stock index futures over the past year. The results show that there is a cointegration relationship between stock index futures and Shanghai and Shenzhen 300 indexes. Shanghai and Shenzhen 300 index is the Granger reason of stock index futures price, and the lag period is 1.
【作者单位】： 重庆工商职业学院;重庆大学经济与工商管理学院;
【分类号】：F224;F832.5
【正文快照】： 股指期货是以股票价格指数为标的物的金融期货品种,是迄今为止所有期货产品中增长速度最快、成交最活跃的品种。2006年9月8日,中国金融期货交易所在上海挂牌成立,标志着随着中国资本市场改革的不断深化,发展股指期货的环境和条件基本成熟,为了对股指期货交易系统和数据进行测

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1443785