资本充足监管下的银行资本与风险调整行为
本文关键词： 资本充足监管 银行资本 银行风险 资本充足率 出处：《金融论坛》2012年04期 论文类型：期刊论文
【摘要】：本文采用12家国内上市商业银行2004～2010年的数据,建立面板联立方程模型,运用GMM估计方法,研究中国资本监管新要求对商业银行资本与风险调整行为产生的影响。分析结果表明:资本监管新要求的实施对提高银行资本充足率水平的作用明显;中国银行业的资本充足率整体水平稳步上升,银行风险水平逐步下降,资本监管已初见成效。监管压力仍是银行提高资本充足率的主要动力,依靠国家保护无益于资本补充长效机制的建立;银行只有不断优化自身资产结构,满足风险管理需求,提高持续盈利能力,通过利润分配增加核心资本,才能有效解决未来资本缺口问题。
[Abstract]:In this paper, using the data of 12 domestic listed commercial banks from 2004 to 2010, a panel simultaneous equation model is established, and the GMM estimation method is used. This paper studies the influence of the new requirements of Chinese capital supervision on the capital and risk adjustment behavior of commercial banks. The results show that the implementation of the new requirements of capital supervision plays a significant role in improving the level of capital adequacy of banks; The overall level of capital adequacy in China's banking sector has steadily increased, the level of bank risk has gradually decreased, and capital supervision has begun to show results. Regulatory pressure is still the main driving force for banks to improve their capital adequacy ratio. Relying on state protection is not conducive to the establishment of a long-term mechanism for capital replenishment. Banks can only continuously optimize their asset structure, meet the needs of risk management, improve their ability to maintain profitability, and increase their core capital through profit distribution. In order to effectively solve the future capital gap problem.
【作者单位】： 信阳师范学院经济与管理学院;财政部财科所博士后流动站;
【基金】：河南省教育厅人文社科项目(2011-ZX-099)
【分类号】：F832.1;F832.3;F224
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本文编号：1550800
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