关于系统性风险度量和预警的模型综述

发布时间：2018-03-14 00:31

  本文选题：早期预警　切入点：网络模型　出处：《国际金融研究》2012年01期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：实现对系统性风险的准确度量和预警是控制系统性风险的首要任务,金融危机之前对于系统性风险的度量大部分还是基于宏观经济与金融体系的冲击及联系的角度展开的,对于机构之间、市场之间的相关性度量还很欠缺。本文从模型依托的数据角度出发,梳理基于不同市场数据模型的发展脉络,总结系统性风险度量方法的最新进展,特别是针对在危机后得以广泛发展的相关性度量模型等。
[Abstract]:The realization of the accuracy and early warning of systemic risk is the first task to control systemic risk. The measurement of systemic risk before financial crisis is based on the impact of macroeconomic and financial system and the angle of connection. In this paper, from the point of view of the data based on the model, combing the development context based on different market data models, summarizing the latest progress of systematic risk measurement methods. Especially the correlation measurement model which can be widely developed after the crisis.
【作者单位】： 北京大学经济学院;中国银监会政策研究局博士后工作站;中国银监会统计部;
【基金】：教育部人文社会科学研究青年基金(11YJC790015)项目
【分类号】：F831;F224

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本文编号：1608819