基于Copula-VaR的金融资产组合风险测度研究

发布时间：2018-03-14 18:27

  本文选题：VaR方法　切入点：Copula函数　出处：《财经理论与实践》2012年06期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：引入Copula函数来改进传统的VaR方法,构建出Copula-VaR模型。通过蒙特卡罗模拟实证金融资产组合收益的各种VaR值,结果表明,Copula-VaR模型能够更精确地测度出金融资产组合的在险价值风险。
[Abstract]:This paper introduces Copula function to improve the traditional VaR method and constructs the Copula-VaR model. The results show that the Copula-VaR model can more accurately measure the value risk of the financial portfolio through Monte Carlo simulation of the various VaR values of the financial portfolio returns.
【作者单位】： 湖南大学工商管理学院;
【基金】：教育部新世纪人才支持计划(NCET-08-186)
【分类号】：F830.9;F224

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本文编号：1612420