基于小波分析极大模方法的极端金融事件风险建模问题研究

发布时间：2018-03-16 07:09

  本文选题：极值风险　切入点：小波分析　出处：《中国管理科学》2012年S1期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：由于区间极端事件极值点计算方面的原因,传统极值理论方法在刻画金融极端事件风险存在着风险值过高计算的缺陷,不便于金融机构利用其方法进行风险管理实践活动。本文采用具有一定平滑作用的小波分析工具计算金融序列的模极大值序列,进一步提出一种高频序列数据极端事件风险值计算新方法,以改进目前极值风险计算存在的问题,并通过实证分析和几种风险计算方法的比较,验证了该方法的可行性。
[Abstract]:The interval of extreme events of extreme points is calculated in terms of the reason, the traditional theories and methods to describe the risk of extreme events in extreme financial risk value calculation for high defect, financial institutions risk management practice using the method. Calculation and analysis of financial tools has a smoothing effect of wavelet sequence using the modulus maxima sequence, further proposed a risk of high frequency sequence data a new method to calculate the value of extreme events, in order to improve the calculation of extreme risk problems, and through empirical analysis method and several kinds of risk calculation, verified the feasibility of this method.

【作者单位】： 上海交通大学安泰经济与管理学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(7071097)
【分类号】：F224;F830

【参考文献】

相关期刊论文 前1条

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：1618839