论中国债权型货币错配对通货膨胀的影响——基于VAR模型的实证分析

发布时间：2018-03-25 01:40

  本文选题：债权型货币错配　切入点：通货膨胀　出处：《经济学动态》2012年12期

【摘要】：本文从理论和实证两个层面,引入动态计量经济学的向量自回归(VAR)模型,对多年统计数据进行分析,实证研究了我国债权型货币错配与通货膨胀之间的动态关系,指出我国债权型货币错配与通货膨胀之间存在着长期稳定的正相关关系,并在95%的置信水平下,被认为是通货膨胀的Granger原因。因此,为缓解我国新一轮通货膨胀风险,必须有效控制并逐步降低债权型货币错配的规模。本文从一个全新的视角为治理我国的通货膨胀提供了政策思路。
[Abstract]:This paper introduces the vector autoregressive (VAR) model of dynamic econometrics to analyze the statistical data of many years, and empirically studies the dynamic relationship between the mismatch of creditor's money and inflation in China. It is pointed out that there is a long-term stable positive correlation between the mismatch of creditor's currency and inflation in China, and at 95% confidence level, it is considered to be the cause of inflation. Therefore, in order to alleviate the risk of inflation in a new round in China, It is necessary to effectively control and gradually reduce the scale of the mismatch of creditor's money. This paper provides a policy idea for controlling inflation in China from a new angle of view.
【作者单位】： 西南财经大学经济学院;四川大学经济学院;宜宾市政府国资委;
【基金】：2010年度教育部人文社会科学研究青年基金项目《货币错配的宏观经济影响及对策研究》(项目批准号:10YJC790152) 国家自然科学基金项目《中国物价调整和变动的微观证据与特征分析》(项目号:71173149)的资助
【分类号】：F224;F822

【参考文献】

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本文编号：1661007