金融衍生品案例研究:高盛金融欺诈案

发布时间：2018-03-31 09:34

  本文选题：高盛　切入点：住宅抵押贷款证券(RMBS)　出处：《管理评论》2012年12期

【摘要】：高盛集团因金融欺诈被美国证券交易委员会起诉,原因是高盛集团在销售一款合成担保债务凭证ABACUS 2007-AC1时有误导性陈述,导致投资者巨额亏损。本文重点对案例中涉及的金融衍生品———RMBS、CDS和CDO的结构和风险特征进行分析,并结合CDO定价公式,对ABACUS 2007-AC1的价值下跌进行定量的分析。
[Abstract]:Goldman Sachs was sued by the Securities and Exchange Commission for financial fraud after it misrepresented when it sold a synthetic secured debt certificate, ABACUS 2007-AC1. This paper focuses on the analysis of the structure and risk characteristics of the financial derivatives involved in the case, RMBSCDS and CDO, and the quantitative analysis of the value decline of ABACUS 2007-AC1 combined with the CDO pricing formula.
【作者单位】： 合肥工业大学经济学院;合肥工业大学管理学院;中国科学院大学管理学院;中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心;吉林市人民政府办公厅;
【基金】：国家自然科学基金项目(71103179;71102129) 广义虚拟经济研究专项(GX2011-1019(Y)) 教育部人文社科研究青年基金项目(10YJC630425) 中国政法大学校级人文社科规划项目 中国政法大学青年教师学术创新团队资助项目
【分类号】：F831.2

【共引文献】

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6 陈子夏;基于理性期权方法的MBS提前偿付模型研究[D];西南财经大学;2010年

7 郑忠辉;因子Copula模型和跳扩散过程的CDO定价研究[D];长沙理工大学;2011年

8 张大为;个人住房抵押贷款提前偿付行为及其治理[D];西南财经大学;2006年

9 肖璨;基于Copula方法的二元组合风险模型与应用研究[D];电子科技大学;2007年

10 罗颖;我国住房抵押贷款证券的定价研究[D];中南大学;2006年

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本文编号：1690153