基于局部线性逼近的利率期限结构动态NS模型

发布时间：2018-04-03 03:01

  本文选题：局部线性逼近　切入点：国债利率期限结构　出处：《管理学报》2012年07期

【摘要】：采用统计学中新近发展的局部线性逼近方法对利率期限结构动态NS模型进行改进,提出了基于局部线性逼近的动态NS模型;并实证比较了改进后的模型与原模型的样本内拟合效果和样本外预测能力。结果表明,改进后的模型无论是样本内拟合效果,还是样本外预测能力都明显优于原模型。
[Abstract]:The dynamic NS model of interest rate term structure is improved by using the recently developed local linear approximation method in statistics, and a dynamic NS model based on local linear approximation is proposed.The effect of the improved model is compared with that of the original model, and the prediction ability of the model is compared with that of the original model.The results show that the improved model is superior to the original model in terms of fitting effect within the sample and prediction ability outside the sample.
【作者单位】： 中国人民银行成都分行;西南财经大学统计学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71071130) 西南财经大学“211工程”三期统计学重点学科建设资助项目
【分类号】：F820;F224

【二级参考文献】

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本文编号：1703303