违约风险下的信贷决策模型与机制

发布时间：2018-04-09 11:17

  本文选题：违约概率　切入点：项目成功概率　出处：《管理科学学报》2012年04期

【摘要】：研究了违约风险下的信贷决策模型与机制,通过以银行个体合理性和激励相容性作为约束条件,建立了在考虑违约风险和项目成功概率条件下的信贷决策模型,分别给出了基于抵质押贷款和信用贷款策略下的信贷决策机制,探讨了信贷配给机制与无配给机制的设计方法,给出了在信贷出现配给时银行发放信用贷款和有抵质押贷款的条件.最后运用实例详细分析并讨论了不同违约概率条件下企业项目成功概率对银行期望收益的影响,得到了银行相应的贷款临界值和在不同项目成功概率条件下银行最大可接受的违约概率.
[Abstract]:This paper studies the credit decision-making model and mechanism under default risk. By taking individual rationality and incentive compatibility as constraint conditions, the credit decision model considering default risk and project success probability is established.In this paper, the credit decision-making mechanism based on the strategy of hypothecation loan and credit loan is given, and the design methods of the credit rationing mechanism and the non-rationing mechanism are discussed.The conditions for banks to issue credit loans and collateralized loans in the event of credit rationing are given.Finally, the paper analyzes and discusses the influence of enterprise project success probability on the expected income of the bank under different default probability conditions.The corresponding critical value of bank loan and the maximum acceptable default probability of bank under different project success probability are obtained.
【作者单位】： 暨南大学公共管理学院/应急管理学院/金融工程研究所;广东省公共网络安全风险评价与预警应急技术研究中心;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(70871055;71173089) 广东省高校高层次人才资助项目 教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-08-0615) 广东省科技计划资助项目(2010A032000002;2010B010600028) 广东省第三期“211工程”重大项目基金资助项目 广东省高校重点人文社科研究基地重大资助项目(09JDXM63006)
【分类号】：F224;F830.5

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1726191