我国商品期货市场和股票市场的动态关联——基于状态空间模型的研究

发布时间：2018-04-11 20:39

  本文选题：商品期货市场 + 股票市场　； 参考：《广西社会科学》2012年08期

【摘要】：基于我国商品期货市场和股票市场日度数据,运用状态空间模型对商品期货市场和股票市场的动态关联进行实证研究,结果表明:我国的商品期货市场和股票市场之间是相互影响的,表现为同向联动,2000年以来股市价格变动对期市价格的影响程度呈逐渐增加的趋势,但是相对来说期货市场价格变动对股票市场价格的影响程度更大一些。
[Abstract]:Based on the daily data of commodity futures market and stock market in China, the dynamic correlation between commodity futures market and stock market is studied by using state space model.The results show that the commodity futures market and the stock market in China are interacted, and the influence of stock market price changes on the futures market price is gradually increasing since 2000.However, the impact of futures market price changes on stock market prices is greater.
【作者单位】： 桂林电子科技大学商学院;
【基金】：桂林电子科技大学博士基金项目(US10038Y)
【分类号】：F224;F724.5;F832.51

【共引文献】

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