解读巴塞尔流动性风险监管新指标

发布时间：2018-04-12 00:30

  本文选题：巴塞尔协议 + 商业银行　； 参考：《经济研究参考》2012年31期

【摘要】：流动性风险是商业银行日常经营中所面临的主要风险之一,虽然在多数情况下流动性风险是次生风险,但由于其对商业银行的支付能力和经营持续性会产生更直接的冲击,且缺乏统一的度量标准,因而国际金融界对其监管标准一直争论不断。巴塞尔委员会于2010年12月颁布的《流动性风险计量、标准和监测的国际框架》(以下简称"巴Ⅲ")建立了适用于国际活跃银行的全球流动性最低标准,其核心内容是两个流动性风险监管新指标——流动性覆盖率和净稳定资金比例。该框架涵盖了商业银行资产负债表内外各项产品,有助于监管当局全面识别银行短期和长期流动性风险趋势。2011年5月,银监会发布《中国银行业实施新监管标准指导意见》,正式将上述两个指标引入中国,与原有的流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率等一同构建了多情景、多方法、多币种和多时间跨度的流动性风险监管指标体系。这对于稳步推进新资本协议的实施、提升我国商业银行流动性风险管理能力并防范金融危机的冲击具有重要意义。本文主要回顾了这两个监管新指标出台的背景,并对两个指标分别进行解读。
[Abstract]:Liquidity risk is one of the main risks faced by commercial banks in their daily operation. Although liquidity risk is secondary risk in most cases, it will have a more direct impact on commercial banks' ability to pay and business continuity.And the lack of uniform metrics, so the international financial community has been controversial about its regulatory standards.The Basel Committee's International Framework for the Measurement, Standards and Monitoring of liquidity risk, promulgated in December 2010 (hereinafter referred to as "Ba 鈪，

本文编号：1738389