上市公司信用风险分析模型中的变量选择

发布时间：2018-04-19 01:03

  本文选题：上市公司 + 信用风险　； 参考：《数理统计与管理》2012年06期

【摘要】：当前上市公司信用风险数据所呈现出的高维度以及高相关性的特点严重影响了信用风险模型的准确性。为此本文结合已有算法以及信用风险模型的特点设计了一种新的基于非参数的变量选择方法。通过该方法对上市公司用风险相关变量进行分析筛选可以消除数据集中包含的噪声变量以及线性相关变量。本文同时还针对该方法设计了高变量维度下最优解求解算法。文章以Logistic模型为例对上市公司信用风险做了实证分析,研究结果表明与以往的变量选择方法相比该方法可以有效的降低数据维度,消除变量间的相关性,并同时提高模型的可靠性和预测精度。
[Abstract]:At present, the characteristics of high dimension and high correlation of credit risk data of listed companies seriously affect the accuracy of credit risk model.In this paper, a new variable selection method based on non-parameter is designed based on the existing algorithms and the characteristics of credit risk model.By using this method, we can eliminate the noise variables and linear correlation variables in the data set by analyzing and screening the risk related variables of listed companies.At the same time, this paper designs an algorithm for solving the optimal solution in high variable dimension.This paper takes the Logistic model as an example to analyze the credit risk of listed companies. The results show that this method can effectively reduce the data dimension and eliminate the correlation between variables compared with the previous variable selection method.At the same time, the reliability and prediction accuracy of the model are improved.
【作者单位】： 中国科学技术大学统计与金融系;
【基金】：国家自然科学基金青年科学基金项目(71001095) 高等学校博士学科点专项科研基金(20103402120010)
【分类号】：F224;F276.6;F832.51

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1770871